Hampir setiap aktiviti perniagaan melibatkan risiko. Risiko adalah penunjuk keadaan atau peristiwa yang boleh membawa kepada kerugian. Ia adalah berkadar dengan kebarangkalian kejadian ini berlaku dan jumlah kerosakan yang boleh menyebabkannya.
Keadaan kehidupan manusia yang maju dicirikan oleh peningkatan yang berterusan dalam jumlah maklumat, kesukaran hubungan yang semakin meningkat baik dalam sistem sosial mahupun dengan alam sekitar. Pada masa yang sama, proses globalisasi, pembangunan saintifik dan teknologi semakin pantas, dan penggunaan sumber asli semakin meningkat. Ini bermakna semakin banyak sebab mempengaruhi sifat dan arah kerja manusia, dan ketidakpastian pengaruh ini meningkat. Akibatnya, tahap ketidakpastian pembangunan sentiasa berkembang, semakin sukar untuk meramalkan penunjuk, merangka matlamat dan melaksanakan aktiviti untuk mencapainya. Semua ini bermakna perhatian khusus harus diberikan kepada isu penyelidikan berisiko.
Konsep risiko
Doktrin risiko adalah asas bagi teori pembangunan dan aktiviti pelbagai sistem. Disebabkan oleh banyak sebabramalan hasil dan keadaan yang benar-benar tepat menjadi mustahil. Ini bermakna bahawa sentiasa ada kemungkinan senario berbeza yang sebenarnya merupakan sumber risiko.
Berdasarkan generalisasi rumusan yang berbeza, definisi berikut boleh dikemukakan: risiko ialah ketidakpastian dalam proses mencapai matlamat, kemungkinan kerugian, kegagalan untuk mencapai rancangan yang dirancang.
Dalam erti kata yang luas, ketidakpastian wujud dalam semua bidang, walaupun ia tidak menjejaskan aktiviti manusia secara khusus. Tetapi berdasarkan definisi, seseorang boleh menyedari bahawa kategori risiko dikaitkan bukan sahaja dengan kemungkinan kejadian, tetapi juga dengan hubungan nilai seseorang dengan realiti. Dalam kes ini, kita bercakap bukan sahaja tentang ketidakpastian, tetapi juga tentang kemungkinan kerugian, kerana seseorang tidak bimbang tentang kemungkinan tindakan ini atau itu jika hasil yang tersirat tidak menyangkut kepentingannya. Oleh itu, dari segi penguasaan nilai kewangan, risiko dianggap terutamanya sebagai sifat perhubungan industri dan sosial-kewangan. Dalam hubungan ini, konsep risiko kewangan biasanya digunakan.
Punca risiko
Terdapat tiga kumpulan sebab utama:
- ketidaklengkapan dan ketidakpastian maklumat tentang persekitaran luaran dan dalaman (faktor masa memainkan peranan yang besar: semakin lambat penyelesaiannya dikira, semakin banyak peluang untuk pelbagai kejadian yang tidak dijangka, akibatnya, semakin tinggi risiko);
- keupayaan terhad untuk menerima dan memproses maklumat oleh orang yang bertanggungjawab untuk menerimakeputusan dalam sistem pengurusan secara keseluruhan;
- pengaruh secara rawak atau sengaja oleh kuasa luar dan objek persekitaran yang menghalang pencapaian tugas.
Akhirnya, tidak kira apa aktiviti kewangan yang lebih kurang terjejas oleh risiko. Dalam ekonomi moden, semakin diakui bahawa proses mengurus aktiviti pada asasnya adalah proses mengurus risiko dan pilihan penyelesaian terdiri daripada mencari tahap yang rasional daripadanya.
Ketidakpastian
Konsep risiko adalah berdasarkan konsep ketidakpastian. Ia difahami sebagai ketiadaan atau kekurangan maklumat tentang beberapa fenomena, proses.
Perbezaan antara ketidakpastian dan risiko dalam ekonomi ialah dalam kes pertama, kebarangkalian keputusan sesuatu keputusan tidak dapat ditentukan. Dalam kes kedua, kebarangkalian senario masa hadapan agak mungkin untuk ditentukan.
Risiko dalam ekonomi
Ijazah beliau dalam bidang ekonomi adalah kemungkinan akibat negatif yang timbul daripada interaksi unsur seperti:
- ketidakpastian dalam mencapai matlamat akhir;
- kebarangkalian hasil;
- kemungkinan penyelewengan daripada matlamat yang dimaksudkan;
- kebarangkalian kerugian daripada alternatif yang dipilih.
Setiap elemen ini boleh muncul secara berasingan dan digabungkan dengan yang lain.
Ciri utama risiko ekonomi dalam ekonomi adalah seperti berikut:
- Kontroversi sebagai sejenis aktiviti. Di satu pihak, adaorientasi risiko untuk mencapai keputusan dalam beberapa cara yang inovatif, sebaliknya, ia membawa kepada perencatan aliran progresif dan penampilan kos.
- Alternatif difahami sebagai keupayaan untuk memilih antara pilihan ramalan yang berbeza.
- Ketidakpastian difahami sebagai kekurangan ketidakjelasan dan kejahilan maklumat yang boleh dipercayai.
Objek risiko dalam ekonomi ialah sistem ekonomi yang prestasinya tidak diketahui.
Subjek risiko ialah individu atau entiti undang-undang yang mempunyai kebenaran untuk membuat keputusan tentang objek.
Tanda risiko dalam ekonomi ialah satu set ciri berikut:
- ungkapan kewangan kerugian dan ukuran kuantitatifnya;
- kehilangan yang tidak diingini;
- ketidakpastian keputusan senario;
- kebarangkalian senario negatif.
Spesies utama
Jenis risiko dalam ekonomi ialah kumpulan yang boleh ditubuhkan mengikut kriteria kerosakan dari segi kewangan.
Jadual menunjukkan kemungkinan klasifikasi utama mereka dalam ekonomi mengikut kriteria.
| Tanda | Klasifikasi | Subklasifikasi | Ciri |
| Struktural | Hartanah | Kehilangan harta benda | |
| Pengeluaran | Risiko,berkaitan dengan pengenalan teknologi baharu | ||
| Beli-belah | Kegagalan produk | ||
| Risiko kewangan dalam ekonomi | Terima kerosakan wang | ||
| Harga | Perubahan harga | ||
| Kredit | Risiko ketidakupayaan peminjam untuk membayar | ||
| Mata wang | Perubahan dalam kadar pertukaran | ||
| Risiko kecairan | Risiko menjual aset kewangan | ||
| Risiko kesolvenan | Risiko menanggung beban hutang | ||
| Operasi | berkaitan bantuan | ||
| Inflasi | Perubahan dalam makroekonomi dalam negara | ||
| Tanda hasil yang mungkin | Risiko bersih | Kebarangkalian untuk kalah dan pergi ke sifar | |
| Risiko spekulatif | Anda boleh mendapat keputusan positif dan negatif | ||
| Mengikut punca utama kejadian | Semulajadi-semulajadi | Risiko,berkaitan dengan kuasa alam | |
| Ekologi | Akibat pencemaran alam sekitar | ||
| Politik | Berkaitan dengan perubahan dalam situasi politik negara | ||
| Pengangkutan | Berkaitan dengan penghantaran | ||
| Komersial | Dipautkan kepada hasil perdagangan |
Ekonomi digital dan konsep risiko
Perkembangan ekonomi digital menyebabkan beberapa masalah berkaitan ancaman dalam talian. Lonjakan jenayah siber ditambah dengan kebocoran maklumat menyebabkan kemudaratan yang ketara, yang bermakna pengeluar mesti melabur banyak dalam keselamatan maklumat untuk menangani risiko ini.
Pakar menganggarkan jumlah bahaya daripada risiko ekonomi digital daripada hanya satu insiden yang berkaitan dengan keselamatan maklumat, dalam jumlah 1.6 juta rubel (untuk sektor syarikat kecil dan sederhana) kepada 11 juta rubel (untuk syarikat besar Rusia). Ekonomi negara sedang bergelut dengan kekurangan profesional keselamatan siber yang mesti diambil alih oleh kerajaan.
Kerugian besar dalam perniagaan dalam beberapa tahun kebelakangan ini dikaitkan dengan penyebaran perisian pengintip yang menembusi komputer dan mengekod data penting. Beberapa ancaman dan risiko yang ditimbulkan oleh ekonomi digital memberi kesan kepada pembangunan pasaran buruh dan dikaitkan dengan cabaran pemberhentian pekerja yang besar. Automasi meluas aktiviti perindustrian, digabungkan dengan penyeragaman operasi utama, boleh berjaya menggantikan kerja manusia dengan robot. Pada masa ini, robot menyelesaikan beberapa masalah teknikal dalam bank simpanan, contohnya, keputusan untuk mengeluarkan pinjaman kepada individu.
Pencirian risiko dalam kajian ekonomi negara
Risiko ekonomi negara adalah makroekonomi. Mereka boleh termasuk jenis yang dirasai oleh sebahagian besar penduduk negara.
Antaranya ialah:
- pemberhentian sistem makroekonomi;
- pembentukan ketidakkadaran dalam industri;
- perubahan negatif dalam ekonomi negara;
- risiko proses globalisasi.
Dalam krisis semasa, langkah yang diambil oleh kerajaan Rusia untuk mengekalkan aktiviti kewangan di negeri ini amat diperlukan.
Perubahan yang berlaku dalam ekonomi Persekutuan Rusia pada peringkat sekarang menjadikan latar belakang risiko tertinggi untuk sebarang kerja kewangan.
Krisis semasa dalam ekonomi global telah merangkumi semua bidang kehidupan masyarakat Rusia dan negara, yang menyebabkan kemunculan dan peningkatan risiko pelbagai jenis, termasuk peringkat makro. Ia menjejaskan produktiviti entiti perniagaan dan tahap pembangunan ekonomi dan sektor sosialnegara secara amnya.
Risiko ciri ekonomi negara Rusia hari ini:
- kekurangan dana dan kelembapan dalam proses pelaburan;
- penerbangan modal;
- penurunan dalam pemberian pinjaman;
- sektor perbankan.
Kaedah penilaian risiko
Pengurus boleh mempengaruhi penciptaan nilai untuk pemilik perniagaan melalui pengurusan risiko yang betul. Tugas utama adalah untuk menentukan jenis mereka yang akan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Konsep pengurusan risiko berubah secara relatif dinamik. Ini terutama berlaku untuk syarikat yang beroperasi di pasaran negara yang berbeza. Kaedah yang paling kerap digunakan dalam penilaian risiko beroperasi sehingga baru-baru ini dengan analisis ekonomi dan kewangan. Walau bagaimanapun, sisihan daripada nilai yang dijangka semakin digunakan untuk mengukurnya. Kaedah penilaian risiko paling popular dalam ekonomi hari ini:
- analisis varians hasil;
- penyimpangan harga;
- tahap keselamatan - berdasarkan pengiraan kebarangkalian kadar pulangan jatuh di bawah paras yang dijangkakan;
- Analisis tahap aspirasi adalah berdasarkan pengiraan kebarangkalian mencapai kadar pulangan yang dijangkakan;
- Nilai Berisiko ialah ukuran di mana nilai pasaran aset atau portfolio aset boleh menurun di bawah andaian tertentu, pada masa tertentu dan dengan kebarangkalian tertentu.
Pengiraan VAR
Nilai Risiko (VaR) ialah kaedah pengukuran risiko yang paling biasa digunakan. VaR lebardigunakan oleh bank, syarikat insurans dan perniagaan yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Kaedah ini membolehkan anda mengukur risiko pada masa tertentu dan menyediakan maklumat yang relevan semasa membuat keputusan. VaR ialah ukuran yang dicipta semasa pembangunan pengukuran risiko di JP Morgan pada awal 1990-an. Ia terdiri daripada mengukur risiko dalam semua jabatan organisasi dan menukarnya kepada satu nilai. Langkah ini adalah berdasarkan analisis sisihan pendapatan daripada instrumen kewangan ini dan kebergantungannya. Sejak penerbitan RiskMetrics oleh JP Morgan, VaR telah menjadi ukuran yang digunakan secara meluas dalam pengurusan risiko, bukan sahaja dalam institusi kewangan. Istilah Nilai Berisiko boleh bermaksud yang berikut:
- jumlah maksimum dana yang boleh hilang oleh perusahaan pada masa tertentu dengan kebarangkalian tertentu;
- satu set prosedur statistik dan matematik untuk mengira jumlah risiko;
- set prosedur yang digunakan untuk penilaian bahaya bersepadu;
- VaR sebagai alat ukuran untuk pengurusan risiko.
Walaupun ketepatan kaedah ini agak tinggi, hadnya ialah ia menggunakan data daripada peristiwa lalu untuk menganggarkan peristiwa masa hadapan. Dengan andaian ini, pergerakan pasaran yang besar (seperti perubahan harga) boleh mengakibatkan kerugian yang lebih besar daripada yang dicadangkan oleh VaR.
Metodologi untuk analisis risiko dalam ekonomi
Antara komponen utama mereka dalam ekonomi ialah:
- Penerangan tentang kerja, objek atau proses dan definisiskop analisis.
- Pengenalpastian bahaya ialah langkah paling penting.
- Penilaian - menentukan, mengikut piawaian yang diterima, tahap risiko yang sepadan dengan kebarangkalian yang dijangkakan dan keterukan akibat ancaman.
Antara kaedah analisis utama ialah:
- induktif - bermula dengan mengenal pasti ancaman dan menjangkakan risiko yang berkaitan dengannya;
- deduktif - menentukan punca ancaman.
Kebanyakan analisis dilakukan menggunakan kaedah induksi.
Ia boleh dikelaskan seperti berikut:
- Analisis keselamatan pekerjaan - digunakan untuk mengenal pasti ancaman yang berkaitan dengan tugas yang dilakukan di tempat kerja.
- Analisis “bagaimana jika…” - menggunakan kaedah sumbangsaran, ahli pasukan menganalisis objek, proses atau kedudukan, menjawab soalan yang bermula dengan perkataan “apa yang akan berlaku jika”, dan dengan itu meramalkan kemungkinan gangguan dan akibatnya.
- Kaedah analisis ancaman awal membolehkan anda pertama sekali menyusun senarai bahaya yang sudah diketahui. Selain itu, untuk mengesan sebanyak mungkin ancaman baharu, kerja objek atau proses dan persekitarannya dianalisis.
- Analisis menggunakan senarai semak - ia adalah satu set soalan mengenai sifat sistem objek manusia-teknikal. Ia boleh dibangunkan berdasarkan keperluan peraturan yang berkenaan, dan pada masa yang sama, masalah khusus untuk kemudahan atau proses tertentu boleh diambil kira.
- Kaedah HAZOP - ia terdiri daripada analisis yang sistematikkemungkinan penyimpangan daripada perjalanan proses yang dirancang. Setiap penyimpangan ini boleh menimbulkan ancaman kepada keselamatan, kualiti produk atau alam sekitar.
- Kaedah FMEA - digunakan untuk menganalisis risiko yang berkaitan dengan cara teknikal. Objek yang dianalisis dibahagikan kepada elemen, setiap daripadanya dianalisis secara berasingan.
Kaedah deduktif diwakili oleh pilihan berikut:
- Kaedah pepohon ralat digunakan untuk menentukan urutan atau gabungan faktor dan keadaan yang menyebabkan ancaman. Mereka boleh dikesan dengan cara lain yang dinyatakan di atas. Setiap ancaman ini berada dalam analisis peristiwa puncak yang dijalankan oleh kaedah ini, yang mana puncanya mesti ditentukan. Pohon ralat ialah perwakilan grafik gabungan peristiwa logik yang boleh membawa kepada peristiwa puncak tertentu.
- Kaedah pokok peristiwa - peraturan analisis adalah serupa. Arahnya berbeza - ia bermula dengan mengenal pasti punca yang mungkin (faktor ancaman) dan membawa kepada takrifan akibat daripada ancaman.
Kesimpulan
Risiko dalam ekonomi ialah kebarangkalian tertentu kerugian atau kehilangan keuntungan, berbeza dengan hasil yang dijangkakan. Ciri utamanya: bahaya dan kegagalan.
Situasi risiko timbul apabila tiga keadaan bertepatan:
- kebarangkalian ketidakpastian;
- pilihan pilihan ramalan;
- peluang untuk menilai masa depan orang yang dipilihpilihan atau alternatif.
Ekonomi pasaran dan risiko kini merupakan konsep yang saling berkait rapat. Aliran pasaran hari ini berkait rapat dengan situasi ketidaktentuan, yang seterusnya membayangkan risiko.
Pasaran ialah persekitaran kewangan di mana kerjasama pembeli dan penjual agak perlahan. Untuk mengambil dan menjual produk dan perkhidmatan, pengendali sahaja membuat keputusan membeli dan menjual, menetapkan harga, volum pembelian, jenis urus niaga, dan sebagainya. Terdapat harga yang perlu dibayar untuk kebebasan kewangan. Kebebasan ekonomi yang sama bagi peserta pasaran menjana risiko ekonomi.
